丁鹏:量化投资与FOF基金精品课期货培训-09.01上海开课

2020-05-04 22:00分类：名师课程阅读：

课程背景：

最新的资管新规下发，可预见的是，未来5-10年证券市场的形势有三个大的方向：（1）降杠杆；（2）关通道；（3）去刚兑。在这种情况下，银行/保险/证券/国企/高净值客户等大量机构的资金，将从传统的固定收益类产品转向浮动收益产品，其中一部分会以FOF组合基金的形式存在，这是十万亿级的增量资金蓝海市场。

FOF的成功需要各种量化配置和交易模型的支持，量化投资作为国外金融市场一种主流的投资方式，占据了华尔街70%的交易量，在国内的比例不到10%。从2018年开始，随着监管层的各种表态，可以预见的是，股指期货、期权等衍生品大量的发展，必然带来量化投资与FOF基金的新一轮繁荣发展。

在此情况下，特开设《量化投资与FOF基金》课程，助力行业发展。

培训对象：银行、保险、证券、基金、信托、期货、私募基金、投资公司、上市公司等

课程收获：

通过本课程，学员可以：（1）了解量化投资的优势和特点；（2）知道主流量化策略的分类和原理；（3）系统性的知晓FOF的核心技术和资产配置的方法；（4）了解如何在资产管理中进行FOF基金产品设计与风险管理。

讲师简介：

丁鹏博士，《量化投资-策略与技术》作者；《量化投资与对冲基金丛书》主编；《量化投资与对冲基金》副主编。丁鹏博士是中国量化投资领域研究的先行者，开拓者，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。

他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资的教材，已经成为行业入门必读。2017年著作《FOF组合基金》也是国内第一本有关FOF与资产配置的教材，成为机构投资者的指南。

他在国内多个顶级大学开设专业课程和讲座，包括清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学等，影响了众多年轻学子。业界的培训对象包括：招商银行、民生银行、太平洋保险、中国人寿、嘉实基金、博时基金、中信证券、银河证券等，有力的推动了国内资本市场机构化发展。

他同时也具有多年业界实战经验，2008年开始从业资历包括：东方证券投资部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控资管部总经理等。在这些任职的经历中，团队累计管理总资产超过50亿，为客户创造绝对收益超过10亿，累计咨询资金超过500亿。因为出色的业绩，获得中国量化投资研究院授予的‘2016中国量化投资年度人物’。

培训时间：2018年9月1-2日

培训地点：上海（具体地址缴费后另行通知）

培训学费：7000元/人，（含资料、讲义、合影、午餐等；住宿及交通费学员自理）

报名咨询： 13522203548（同微信号）

课程内容：

日期	时间	题目	纲要	讲师
9月1日	9：00-17:00	《量化投资与FOF基金》	模块1：量化投资基础	丁鹏
			（1）投资原理
			（2）量化投资优势
			（3）主要量化理论
			（4）主流量化策略
			模块2：量化选股策略
			（1）多因子模型
			（2）风格轮动模型
			（3）资金流模型
			（4）动量翻转模型
			（5）筹码量化模型
			模块3：FOF基金原理
			（1） FOF的基本概念
			（2）目前FOF的问题
			（3）完整的FOF的运作流程
			（4） FOF成功的关键
9月2	9:00-17:00	《量化投资与FOF基金》	模块4：FOF资产配置	丁鹏
			（1）战略资产配置
			（2）战术资产配置
			（3）均值-方差模型
			（4） B-L模型
			（5）风险平价模型
			（6） Smart Beta
			模块5：管理人评价
			（1）海外评级机构
			（2）尽调陷阱
			（3）星潮评级
			（4）择基模型
			（5）风险管理
			（6）绩效归因
			模块6：海外对冲基金案例
			（1）文艺复兴科技
			（2）德邵基金
			（3）大空头：保尔森
			（4）全天候：桥水基金
			（5）CTA：元盛资本
			（6）天才的挽歌：长期资本