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国债期货跨期套利策略是利用不同交割月合约价差变化获利，正常市场下合约价差相对稳定，异常时出现套利机会；牛市时买入近期卖出远期合约，熊市时相反，最后通过价差变化平仓获利，但存在利率走势判断失误、价差变化不...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-10 浏览 : 228

国债期货投资策略包括套期保值（多头套期保值用于预期买入现货怕价格上涨，空头套期保值用于持有现货怕价格下跌）、跨期套利（牛市买入近期卖出远期，熊市卖出近期买入远期）、跨品种套利（利用不同品种价格差异）以及...

作者 : 期咖网 时间 : 2025-01-10 浏览 : 362

国债期货套期保值应用场景包括债券投资组合管理（用于利率风险管理和资产配置调整）、金融机构风险管理（商业银行和证券公司用于资产风险管控）、政策利率传导与宏观经济调控（助力利率传导、稳定市场预期和支持经济复...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-31 浏览 : 77

国债期货套期保值比率的确定方法有简单最小方差法（分析现货与期货价格变动率关系确定比率）、久期法（利用现货和期货久期关系确定比率）和基于回归分析的方法（通过建立现货与期货价格变动的回归方程确定比率）。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-31 浏览 : 51

国债期货的套期保值功能通过在国债期货市场与现货市场建立相反头寸实现，包括买入套期保值（预期买现货怕价格上涨时在期货市场买入合约）和卖出套期保值（持有现货怕价格下跌时在期货市场卖出合约），并需确定合适的套...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-31 浏览 : 50

国债期货以国债为标的物，具有信用风险低、价格与利率紧密相关、标准化合约、杠杆交易、交易成本相对较低等特点，同时具备套期保值和价格发现功能。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-31 浏览 : 59

国债期货交易入门要了解基本概念（包括合约要素）、掌握交易流程、学习价格影响因素；交易技巧包括套期保值（识别需求、确定比率）、投机（把握趋势、控制风险）和套利（期现、跨期、跨品种套利）技巧。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-11 浏览 : 125

地方长期国债项目申报政策涉及资金投向要符合规划、项目收益要能覆盖本息、可能有资金配套要求并且有特殊政策支持；申报流程包括项目准备（确定需求、编材料、落实资金）、申报（提交材料、初审）、审核（专家评审、部...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-11 浏览 : 24

美国中长期国债按面值百分比报价，采用32进位制，以100美元面值的标的国债净价报价（不含应计利息），并且因可交割债券情况不同引入转换因子来进行价格比较。...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-11 浏览 : 134

一般国债期限在1 - 10年，利率受中短期因素影响、波动较频繁，价格波动较小，个人投资者参与度相对高，在市场中起衔接作用；超长期国债期限在10年以上，利率受长期因素影响、波动幅度可能较大，价格波动大，主要是机构投资...

作者 : 期咖网 时间 : 2024-12-11 浏览 : 78